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根据显现偏好理论,投资者的投资行为显现了其内在的风险偏好.在本文中,采用均衡分析方法,以中国证券市场中的指数序列为样本,综合期望收益、方差,自相关系数等统计量,准确反映证券组合的投资价值,揭示市场中投资者作为一个整体所具有的风险偏好和投资组合无差异曲线的形式.
关于证券市场投资者风险偏好的实证研究
【摘 要】
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根据显现偏好理论,投资者的投资行为显现了其内在的风险偏好.在本文中,采用均衡分析方法,以中国证券市场中的指数序列为样本,综合期望收益、方差,自相关系数等统计量,准确反
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2003年5期
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