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通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式．此外，丕考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题．所得结果可推一到随机利率和随机波动的情况．
跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价
【摘 要】
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通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式．此外，丕考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题．所得结果可推一到随机
【机 构】
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华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10771070）,教育部高等学校博士学科总基金（20060269016）
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