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文章引入了点过程中的Hawkes过程来进行股票买卖强度的拟合与预测,并提供了基于该有效预测的交易策略。文中首先对所使用的Hawkes过程进行了介绍,并从理论上说明其在高频金融数据拟合中的优势;之后叙述了极大似然方法在Hawkes模型参数估计中的具体应用;最后,结合由wind数据库中选取的内地股票市场中的股票实例,使用Hawkes过程进行强度预测、策略构建与盈利情况分析,证实了该模型在实际拟合中的优势与策略的有效性。