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假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过利用Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了最优值函数和最优策略的解析解。所得结果很明确使得它对实践有很好的指导作用。
新业务控制下的最大化指数效用
【摘 要】
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假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过利用Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了
【机 构】
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河北工程大学理学院,河北工程大学信息与电气工程学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2010年3期
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