固定效应模型空间相关性的Bootstrap LM-error检验

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jerklie198091
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基于Lee和Yu (2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验.在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效.蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现.当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error检验是更为理想的检验方法.
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