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股指期货套期保值比率计算方法的改进
股指期货套期保值比率计算方法的改进
来源 :大连海事大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:aiqi527927
【摘 要】
:
股指期货套期保值比率的计算方法很多,其中最典型的是均值方差法。该种方法虽已得到广泛应用,但存在两大缺陷。实证分析表明,通过使用LPM法,不仅可以避免这些缺陷,还可以提高股指
【作 者】
:
袁象
余思勤
【机 构】
:
上海海事大学经济管理学院
【出 处】
:
大连海事大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
股指期货
套期保值比率
均值方差法
LPM法
stock index future hedge ratio MV method LPMmethod
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股指期货套期保值比率的计算方法很多,其中最典型的是均值方差法。该种方法虽已得到广泛应用,但存在两大缺陷。实证分析表明,通过使用LPM法,不仅可以避免这些缺陷,还可以提高股指期货最佳套期保值比率的计算精度。
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