【摘 要】
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金融市场的波动率一直是许多学者以及业界人士的研究重点,他们发现对于发达国家成熟的资本市场而言,波动非对称性显著,即存在明显的“杠杆效应”,同等程度利空信息比利好信息
【机 构】
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中国海洋大学 山东 青岛 266000
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金融市场的波动率一直是许多学者以及业界人士的研究重点,他们发现对于发达国家成熟的资本市场而言,波动非对称性显著,即存在明显的“杠杆效应”,同等程度利空信息比利好信息对股市波动有更大影响.而我国的股票市场作为新兴市场,其波动常常依赖于国家政策的引导,国家政策常常比企业内在价值的具有更大的影响力.因此与国外相比,我国股票市场呈现出股票价格波动程度更剧烈,波动频率更高,波动非对称性更加明显的特征.
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