不同股票风险度量方法的比较研究r——以安徽海螺水泥股票为例

来源 :黄山学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：famzhang

【摘要】

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选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使用不同的方法进行风险度量.结果显示:VaR方

【作者】

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钱礼会程建华

【机构】

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安徽大学经济学院,安徽合肥230601

【出处】

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黄山学院学报

【发表日期】

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2021年1期

【关键词】

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风险度量 GARCH模型 VaR方法海螺水泥股票

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选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使用不同的方法进行风险度量.结果显示:VaR方法比波动性分析法更能直观得到损失值,蒙特卡洛模拟法得到的风险价值结果与其他方法相差较大.最后简要说明波动性分析方法与VaR方法的区别以及从定义的角度分析几种计算方法的不足.

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