【摘 要】
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一、模型及其扩展形式(一)ARCH模型Engle提出的自回归条件异方差模型,简称ARCH模型。其主要思想是:扰动项ut的条件方差依赖于它的前期值ut-1大小。ARCH(p)模型形式为:Var(u1)
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一、模型及其扩展形式(一)ARCH模型Engle提出的自回归条件异方差模型,简称ARCH模型。其主要思想是:扰动项ut的条件方差依赖于它的前期值ut-1大小。ARCH(p)模型形式为:Var(u1)=σ2t=α0+α1u2t-1+α2u2t-2+…+αpu2t-p其中ut服从均值为0,方差为σ2t的条件正态分布。这时由于ut是随机的,u2t
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