【摘 要】
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在详细介绍风险平价策略的基础上,采用2013年至2017年股债组合、股票风格组合及行业组合的周数据进行分析后发现:无论是哪种组合,风险平价策略所构造的投资组合的风险和收益
【机 构】
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湖南财政经济学院学报编辑部,中信银行南昌分行
【基金项目】
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国家社科基金项目“我国资本空间流动对区域经济发展的影响机制研究”(项目编号:14BJL086);湖南省教育厅科学研究项目“金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究”(项目编号:14B031)
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在详细介绍风险平价策略的基础上,采用2013年至2017年股债组合、股票风格组合及行业组合的周数据进行分析后发现:无论是哪种组合,风险平价策略所构造的投资组合的风险和收益均介于等权重策略及最小方差策略之间;但是除股债组合外,最小方差策略会导致收益率下降过快,从而导致收益风险比的降低,而风险平价策略虽然也会导致收益降低,但是其收益风险比却能与等权重组合几乎持平。因此综合来看,风险平价策略在我国资本市场上表现出极强的适用性,具有较强的应用价值。
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