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在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列一随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
随机波动模型的局部影响分析
【摘 要】
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在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列一随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基
【机 构】
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中国人民大学
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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