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本文运用R/S分析和ARFIMA模型对中国股市价格总指数的长期记忆特征进行了实证分析,结论认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,这样,从长期记忆性的角度,我们不能否认中国股市的效率.
中国股市长期记忆特征的时序分析
【摘 要】
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本文运用R/S分析和ARFIMA模型对中国股市价格总指数的长期记忆特征进行了实证分析,结论认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,这样,从长期记忆性的角度,我们不能否认中国股
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年05X期
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