【摘 要】
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结合异质市场假说的基本理论,运用异质相关分析以及主成分分析等方法,对市场波动存在的周期效应进行了分析和探讨,得到的主成分与这些异质效应有着很强的对应关系。同时揭示
【机 构】
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陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心,
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结合异质市场假说的基本理论,运用异质相关分析以及主成分分析等方法,对市场波动存在的周期效应进行了分析和探讨,得到的主成分与这些异质效应有着很强的对应关系。同时揭示了低频波动率在反映市场异质效应方面的优势,对引发市场异质效应的交易者类型和相关因素进行了分析。
Combined with the basic theory of heterogeneous market hypothesis, this paper analyzes and discusses the periodic effects of market volatility by using the methods of heterogeneous correlation analysis and principal component analysis. The principal components obtained have strong correspondence with these heterogeneous effects. At the same time, it reveals the advantages of low frequency volatility in reflecting the heterogeneity of the market and analyzes the types of traders and related factors that cause the heterogeneity of the market.
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