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我们在随机的利率下面由于分离 hedging 集中于欧洲优先认股权的 hedging 错误的 asymptotic 集中行为。有二种 BS 类型分离 hedging 在 hedging 仪器不同：一个人是内在的存货，零张赠券契约，和钱市场的公事包报道(策略 BSI ) ；其它是内在的股票，零张赠券债券(策略 BSII ) 。类似于确定的利率案例的结果，我们证明打折的 hedging 错误的那集中速度是为两策略交换频率的 1/2-order。然后，我们证明每 BS 类型策略不仅局部地在相应措施下面最佳，而且