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讨论了一类欧式期权定价问题的随机波动率模型,其随机波动率采用快速均值回归的随机波动率模型.通过采用奇摄动方法,得到了多风险资产欧式期权价格的形式渐近展开式,得到该合成展开式的一致有效误差估计.
高维欧式期权定价模型的奇摄动解
【摘 要】
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讨论了一类欧式期权定价问题的随机波动率模型,其随机波动率采用快速均值回归的随机波动率模型.通过采用奇摄动方法,得到了多风险资产欧式期权价格的形式渐近展开式,得到该合
【机 构】
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杭州电子科技大学理学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2011年2期
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