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使用Heun法求解系数间断的随机微分方程,给出了数值计算格式,并讨论了格式的弱收敛性.数值实验表明,与Euler法相比,Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快.
解系数间断随机微分方程的Heun法
【摘 要】
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使用Heun法求解系数间断的随机微分方程,给出了数值计算格式,并讨论了格式的弱收敛性.数值实验表明,与Euler法相比,Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快.
【机 构】
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江苏大学理学院,吉林大学数学研究所,长春理工大学理学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2011年2期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金（批准号：10801062）、江苏省博士后科研资助计划项目（批准号：1002030C）和江苏大学高级专业人才科研启动基金（批准号：10JDG020）.
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