【摘 要】
：
构建高精度股市指数预测模型进而设计高效的择时策略是量化投资领域的研究热点.文章在股市指数建模过程中引入自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN),并结合长短记忆网络(
【机 构】
：
西北大学经济管理学院,西安710127;西安外国语大学经济金融学院,西安710128
论文部分内容阅读
构建高精度股市指数预测模型进而设计高效的择时策略是量化投资领域的研究热点.文章在股市指数建模过程中引入自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN),并结合长短记忆网络(LSTM)对复杂序列中长期依赖关系高效的建模能力,提出一种指数预测建模方法C-LSTM.首先,运用CEEMDAN对指数进行分解与重构,获得其高、低频分量及趋势项;然后,利用LSTM分别对各分量进行预测建模,进而加和集成各分量预测值获得指数的整体预测值,与现有主流预测方法的对比实验表明C-LSTM具有更低的预测误差和滞后性;最后,构建基于C-LSTM预测的指数择时策略,并在沪深300指数上将其与均线择时、SVR择时进行对比实验.结果表明该策略凭借对指数的高精度预测大幅提升了择时信号的准确度.整体表现显著超越对照策略.
其他文献
2007年10月19日～21日,由中华人民共和国卫生部批准,中国医师协会、北京市平谷区人民政府主办,中国医师协会养生专业委员会、北京七色光环企业策划有限公司、《健康人》杂志社
现代伦理建设研究综述陈鹏（首都师范大学１０００３７）伦理道德价值系统的现代化是整个现代化运作的一项重要内容，从某种意义上说，它甚至是整个现代化过程的基础和前提。当前市场经济建设与伦理道德的矛盾冲突，或者，一种健康、稳定、持续发展的市场经济对于新的伦理...
文章结合混合所有制改革实际,通过研究国有企业与非国有资本在混合所有制改革中的动态行为博弈过程建立双边匹配模型,将国有企业引入非国有资本的单边搜寻行为转变为二者双边
西瓜的叶面积可以通过叶宽来进行快速估计,以蜜宝和华东24号两个品种为试验材料,测得的叶宽与叶面积的相关系数分别为0.9273和0.9717, 均达到1％显著水准。其直线回归方程式为
三十年代初,就有人发现植物体内的生长素对植物的生长发育起着重要的调节控制作用。后来,科学工作者从多种植物中又发现了几类物质,它们对植物的生长发育和物质代谢也起着显
宝德服务湘西教育 12月旬获悉,宝德科技中标湖南托普集团湘西教育项目,为此项目一期工程提供宝德服务器、宝德PXE终端和宝德教师机等设备共3000台。据悉,湖南托普集团湘西教
关爱自己的女人,只要注意调养,补血活血,拥有美丽容颜不再是一件难事。饮饮食食调调养养:平时应该多吃富含优质蛋白质、微量元素(铁、铜等)、叶酸和维生素B12的营养食物,如红