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不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视．本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型，研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响．结果发现，均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比，并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低．另外，本文的结论能够解释股票溢价之谜．
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价
【摘 要】
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不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视．本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型，研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响．结果发现，均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反
【机 构】
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山东大学经济学院,中山大学岭南学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2009年5期
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