【摘 要】
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讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模
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讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性.
This paper discusses the linear mean shift model with AR (1) error, studies the problem of autocorrelation test, derives Score test statistic and likelihood ratio test statistic about error correlation, and extends it to the error term is AR (1) Nonlinear Mean Shift Model. A numerical example is also given to illustrate the practicality of the test method.
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