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假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
分数次布朗运动的欧式障碍期权定价
【摘 要】
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假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析
【机 构】
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广西工学院鹿山学院基础教学部,广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(40675023),, 广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091),, 广西研究生教育创新计划项目(2009106020701M33)
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