【摘 要】
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文章从区域角度出发,考虑"宽监管"与"严监管"两个时段,引入藤Copula模型,对P2P利率市场的相依结构进行刻画。研究结果表明:(1)R藤Copula相比C藤Copula更适合用来刻画P2P区域
【基金项目】
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2012年国家自然科学基金项目“基于已实现测量非参数的金融资产跳跃行为研究”(71171056);2015年国家自然科学基金项目“基于微观视角的货币政策组合非对称传导效应研究”(71473039);2017年福建省社科规划重大项目“国际股市高阶矩风险联动性及动态风险规避测量研究:基于小波—矩模型的视角”(FJ2017Z006);2017年福建省自然科学基金项目“矩风险框架下的中国股市与国际性股
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文章从区域角度出发,考虑"宽监管"与"严监管"两个时段,引入藤Copula模型,对P2P利率市场的相依结构进行刻画。研究结果表明:(1)R藤Copula相比C藤Copula更适合用来刻画P2P区域间的相依结构;(2)由"宽监管"进入"严监管"时期,P2P市场利率区域间相依性整体减弱,表明趋严的监管对于降低区域间风险传递是有效的;(3)发达区域的利率引导作用较弱。本文对于P2P监管方向以及监管侧重点的选择具有一定的参考价值。
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