【摘 要】
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天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例，首次利用AR—GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展，解决了气温波动项的自相关与异方差问题，再以上海
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天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例，首次利用AR—GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展，解决了气温波动项的自相关与异方差问题，再以上海日平均气温为样本数据，对拓展后模型进行参数估计和准确度检验，发现残差结果更接近标准正态分布假设。研究结果表明拓展后模型可以优化O-U模型在气温衍生品定价中的应用性和精确性。
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