【摘 要】
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一、研究方法和数据rn1.研究方法rn本文根据上市公司半年报中披露的报告期末(6月30日)的流通股市值,在检验期内每年进行一次递增排序,进而均等地将上市公司的股票分为小盘、
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一、研究方法和数据rn1.研究方法rn本文根据上市公司半年报中披露的报告期末(6月30日)的流通股市值,在检验期内每年进行一次递增排序,进而均等地将上市公司的股票分为小盘、中盘、大盘3个规模的投资组合.共可产生3*N个组合,N为检验期的区间.本文主要考察平均月收益率.本文采用考虑了现金红利后的平均月收益率来确定检验期内单只股票的风险调整前收益.rn
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