沪深股票市场长程记忆相关性研究

来源 :上海理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cgq365

【摘要】

：

针对上海和深圳的日收益序列，采用重标级差（R／S分析）对其进行了实证研究．从统计结果来看，样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征，明显不满足正态分布的假设，表明收益序列可能具有长程相

【作者】

：

张晓莉严广乐

【机构】

：

上海理工大学管理学院

【出处】

：

上海理工大学学报

【发表日期】

：

2006年3期

【关键词】

：

分形市场假说 R/S分析 ARFIMA模型长期记忆特征 fractal market hypothesis R/S analysis ARFIMA model

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

针对上海和深圳的日收益序列，采用重标级差（R／S分析）对其进行了实证研究．从统计结果来看，样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征，明显不满足正态分布的假设，表明收益序列可能具有长程相关或记忆性．采用ARFIMA模型对沪深股市收益率的长期记忆性进行了检验，根据分段检验的结果，得出了一些我国证券市场有效性的结论．

其他文献

大型蒸汽管网降压运行的可行性分析

以热力学理论为基础，结合某大型钢铁企业的实际情况，在满足蒸汽系统安全稳定运行的前提下，对当前运行压力为1．6MPa低压管网提出降压运行方案．分别对汽源及管网进行降压可行性分析，

期刊

蒸汽管网降压运行可行性能质损失steam network pressure-decreasing operation feasibility ene

攻击无产阶级专政的大毒草——《静静的顿河》批判

【正】苏修作家肖洛霍夫的长篇小说《静静的顿河》,自从一九三九年出齐四卷后,曾被译成多种文字,大量刊行,流毒甚广。这部洋洋一百五十万言的长篇小说,是肖洛霍夫的起家作品

期刊

肖洛霍夫葛利高里长篇小说资产阶级十月革命第一次世界大战国内战争作品无产阶级专政叛徒

麝香保心丸对冠心病患者血管内皮功能的保护作用

<正>冠心病已成为危害人民生命的重要疾病,血管内皮损害是冠心病发生发展的关键因素[1]。麝香保心丸在我国的医疗实践中被广泛使用。本研究旨在观察麝香保心丸对冠心病患者血

期刊

麝香保心丸内皮功能冠心病患者保护作用肱动脉内径基础值

蚊子叮咬后镇痛止痒法

<正> 蚊子嘴里分泌一种甲酸,当人体被蚊子叮咬后,甲酸就进入人的皮肤里,使局部皮肤红肿、疼痛、搔痒。这时,可在蚊子叮咬处涂抹点氨水,氨水和甲

期刊

叮咬止痒镇痛止痛

周恩来与南方局党的建设

在全面抗战爆发后,中共中央决定成立一个中国共产党代表团与国民党继续商谈第二次国共合作中尚未解决的事宜,同时决定成立一个负责国统区党的工作的机构。中共中央先后成立了

期刊

南方局周恩来党的建设第二次国共合作中共中央党的工作长江流域中国共产党

阴极射线管色度转换的神经网络模型

利用神经网络技术实现了从阴极射线管（CRT）的R、G和B空间到CIE的标准色度空间的转换。用拟牛顿法训练网络模型，建立了从CRT的R、G和B到CIE的X、Y和Z色度空间变换的3-10-10-3神经

期刊

CRT色度计算机颜色神经网络颜色空间变换CRT colorimetry computer color neural networks color

永磁同步电机系统机械参数辨识与抗扰控制

在永磁同步电机系统中,负载转矩及系统转动惯量的变化所引起的扰动会影响调速系统的动态性能,因而需要通过对系统扰动值进行准确、快速地估计,并采用抗扰策略对控制器进行相

学位

永磁同步电机转动惯量负载转矩参数辨识自适应辨识

沪深股票市场长程记忆相关性研究

其他学术论文