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本文从保证金比率研究融资融券风险防范,综合考虑证券市场资金的使用效率与风险防范,选取一只有针对性的标的股票,从价格、波动率、初始负债三个方面推算出基于GARCH-VaR模型的实时动态保证金比率.研究得出:动态保证金比率制度对融资融券交易的风险起一定的防范抑制作用.
我国融资融券业务风险防范研究——基于VaR模型的动态保证金比率视角
【摘 要】
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本文从保证金比率研究融资融券风险防范,综合考虑证券市场资金的使用效率与风险防范,选取一只有针对性的标的股票,从价格、波动率、初始负债三个方面推算出基于GARCH-VaR模型
【机 构】
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南京师范大学商学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2017年18期
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