【摘 要】
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统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50
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统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50股指期货当月连续合约和下月连续合约的日内1分钟高频数据进行实证检验。结合统计套利策略,发现我国上证50股指期货存在日内高频的统计套利机会,以此设计具体的高频套利策略。最后,针对股指期货高频交易监管给出相应的意见与建议。
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