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当支付流既依赖于基础资产价格又受外界干预时,资产的定价问题通常用状态转换模型来刻画。以对数布朗运动为基础资产模型,通过对期望现值算子进行Wiener-Hopf分解,给出了计算永久支付流的期望现值的具体步骤,并针对具跌停和涨停两种具体情形,得到了资产价格的闭形式表达式。
状态转换问题中资产定价的因子分解方法
【摘 要】
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当支付流既依赖于基础资产价格又受外界干预时,资产的定价问题通常用状态转换模型来刻画。以对数布朗运动为基础资产模型,通过对期望现值算子进行Wiener-Hopf分解,给出了计算
【机 构】
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华南理工大学
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2011年33期
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