【摘 要】
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[目的]对财经新闻进行分类,探讨不同类型财经新闻与股市之间的关系.[方法]运用Word2Vec+k-Means方法对新闻文本进行聚类,并运用VAR模型从时间维度分析不同类别新闻如何影响股
【机 构】
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武汉大学信息资源研究中心 武汉430072;武汉大学大数据研究院 武汉430072;上海财经大学财经研究所 上海200433
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[目的]对财经新闻进行分类,探讨不同类型财经新闻与股市之间的关系.[方法]运用Word2Vec+k-Means方法对新闻文本进行聚类,并运用VAR模型从时间维度分析不同类别新闻如何影响股市以及股市的变动如何反作用于新闻.[结果]不同类别下的新闻情绪效应与信息效应能够显著影响股市成交量、振幅与收益,但对股市影响侧重不同;股市收益率与成交量分别反作用于新闻情感分歧与新闻长度,但依旧受新闻类别的影响.[局限]从股市整体角度分析股市与新闻之间的关系,而未考虑个股间差异.[结论]新闻与股市之间存在相互影响机制,且存在时间滞后效应;新闻类别是二者相互影响的关键变量.
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