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考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题，对变分不等方程采用马式链和修正的二又树相结合的方法进行离散，并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性．
带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法
【摘 要】
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考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题，对变分不等方程采用马式链和修正的二又树相结合的方法进行离散，并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性．
【机 构】
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同济大学风险管理研究所
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年6期
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