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POT极值模型参数的准确估计是计算金融资产回报市场风险的关键。根据最大化熵原则（POME）得到POT模型中GPD参数估计方程组，通过回归模型的可决系数法选取阈值，最后将其应用到中国两个时段股市金融风险测度的实证研究中。结果表明：第1、2时段，最优阈值分别为0．01799、0．01801，γ、ξ和β的估计值分别为18．53467、0．14871、0．00802和2．93172、0．03649、0．01258，并得到不同显著性水平下的VaR和ES值，为GPD参数估计找到了一个更科学有效的方法，更为准确计算金融