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本文运用了Merton结构化模型对我国商业银行住宅抵押贷款信用风险进行了实证研究,研究显示,无风险利率与抵押率比住房价格波动率对预期损失有更大的影响。该研究对我国商业银行加强信用风险管理有一定的实践意义。
商业银行住房抵押贷款信用风险研究——基于Merton结构化模型的实证研究
【摘 要】
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本文运用了Merton结构化模型对我国商业银行住宅抵押贷款信用风险进行了实证研究,研究显示,无风险利率与抵押率比住房价格波动率对预期损失有更大的影响。该研究对我国商业银
【机 构】
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广东番禺职业技术学院,广东交通职业技术学院
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2008年3期
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