关于ADF与PP单位赧检验方法的探讨

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：douche

【摘要】

：

经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Ca

【作者】

：

刘汉中李陈华

【机构】

：

湖南商学院,经济与贸易学院,长沙,410205湖南商学院,经济管理研究院,长沙,410205;

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2008年1期

【关键词】

：

单位根检验 TAR 与 M-TAR 模型 Monte-Carlo 模拟检验势

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经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Cado模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析.模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降.

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