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本文按照KMV模型框架步骤，结合中国特殊情况，研究了KMV模型在度量中国公司信用风险时需要修正的所有参数及修正方法，包括违约类似事件的界定、股权价值和股价波动率的计算、违约点的设定、违约距离DD和预期违约概率EDF的函数关系等。
KMV模型在中国应用的参数修正——一个文献综述
【摘 要】
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本文按照KMV模型框架步骤，结合中国特殊情况，研究了KMV模型在度量中国公司信用风险时需要修正的所有参数及修正方法，包括违约类似事件的界定、股权价值和股价波动率的计算、违约
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2013年10期
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