DF单位根检验的拓展与应用

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【摘要】

：

单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛.文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了情况说明,进一步给出了ADF单位根检验及回归

【作者】

：

乔舰

【机构】

：

中国矿业大学(北京)理学院,北京100083

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2021年3期

【关键词】

：

DF检验单位根过程趋势平稳过程延迟阶数

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单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛.文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了情况说明,进一步给出了ADF单位根检验及回归系数联合检验的理论基础,并对ADF单位根检验中最优延迟阶数的确定方法和形式选择给出了建议,最后基于所涉及单位根检验的全过程进行了实例分析.

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