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本文以CKLS模型为基础，运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明，与美日两国利率相比，人民币短期基准利率具有均值回复、水平效应的特征。
短期基准利率动态模型：中美日三国比较研究
【摘 要】
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本文以CKLS模型为基础，运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明，与美日两国利率相比，人民币短期基准利率具有均值回复、
【机 构】
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华南理工大学金融工程研究中心
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2006年6期
【基金项目】
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本文是教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目阶段性成果（项目编号：20050561011）.
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