论文部分内容阅读
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题．假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和Ito公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式．
随机利率下的利差期权定价公式
【摘 要】
：
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题．假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和Ito公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式．
【机 构】
：
上海师范大学数理信息学院
【出 处】
：
上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2007年4期
其他文献
<正>一、引言马克·吐温是19世纪美国的文学巨匠、幽默大师、批判现实主义作家、民族文学之父,他那清新幽默的文笔、朴素的语言、幽默与讽刺相结合的文风不仅开创了美国小说
建立大鼠血浆中枣仁安神颗粒有效成分斯皮诺素、丹参素钠和五味子醇甲同时测定的高效液相色谱方法。乙腈沉淀法制备血浆样品,C18-反相色谱梯度洗脱法分离斯皮诺素、丹参素钠
为了验证多模交互卡尔曼滤波对机动目标的跟踪能力,基于Matlab平台,从基本卡尔曼滤波方程入手,建立了交互多模卡尔曼滤波模型,通过对机动目标的仿真,给出了仿真曲线和结果,验
发挥群团组织的“枢纽”作用，积极培育和引导社会组织发展，促使社会组织自觉主动履行社会建设“润滑剂”和“缓冲器”角色，成为社会主义和谐社会建设中的一支中坚力量。$$ 习
报纸
在认知运动心理学研究成果的基础上,对操作思维的理论内涵进行了重新的诠释与解读,在此基础上,通过实验对其进行验证分析。以新研发的BTL-SW-V1.2操作思维测试软件为研究工具
高等职业教育招生数量的扩张使高职院校教学质量问题更显突出,如何稳定和提高教育质量、实现可持续发展,成为社会普遍关注的问题。本文根据概率统计学的原理和方法,结合高校
变动成本法更能真实提供产品的年产盈利能力资料,更有利于企业进行正确的生产经营决策。如果企业同时有若干种产品准备投产,可通过变动成本法的核算资料,分别计算各种产品的
目的:探讨不同持续时间和强度的健美操、羽毛球和篮球身体锻炼对大学新生人格和心理压力的干预效益。方法:采用《中国大学生人格量表》(CCSPS)和《中国大学生心理应激量表》(
在这场新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战和阻击战中，我们越发深刻地认识到全民动员的巨大威力。我们的军队是人民军队，我们的国防是全民国防。这次疫情防控的动员壮举启示国防
报纸