【摘 要】
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Copula函数为金融市场非线性相依性的研究提供了一种新方法。本文将三种给定的Copula模型用于研究上证指数和深圳指数之间的非线性相依结构。我们首先采用经验分布去估计沪、
【机 构】
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四川大学数学学院,西南财经大学经济数学系,
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Copula函数为金融市场非线性相依性的研究提供了一种新方法。本文将三种给定的Copula模型用于研究上证指数和深圳指数之间的非线性相依结构。我们首先采用经验分布去估计沪、深指数的边际分布,其次利用极大似然法去估计Copula中的参数,最后再进行分布拟合检验,并做了数据敏感度分析。
The Copula function provides a new method for studying the nonlinear dependence of financial markets. In this paper, three given Copula models are used to study the nonlinear dependence structure between Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index. We first use the empirical distribution to estimate the marginal distribution of the Shanghai and Shenzhen indices, then use the maximum likelihood method to estimate the parameters in the Copula, and finally conduct the distribution fitting test and do the data sensitivity analysis.
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