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我国的市场经济体制给我国的经济发展提供了非常良好的机遇,各类创新机制得到空前的激发,而与此同时,我国的金融市场所面临的风险也是前所未有的。所以,就市场中的个体来讲,其迫切需要对市场风险与金融风险进行科学的管理与有效的测量。现阶段,人们比较倾向使用VAR方法来测量不同的金融交易与业务,并且利用VAR模型的构建与计算来实现对风险的数字化转换。鉴于此,本文围绕金融风险管理的VAR方法及其应用展开研究,介绍了VAR方法的概念与特点以及VAR模型的算法,重点分析了VAR方法在我国金融风险管理中的应用情况,并且展望了VAR方法在我国的应用前景,希望本文的研究能为业界人士提供一些理论参考。