基于CaR的资本资产定价模型

来源 :大众商务·下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yangjunshisb

【摘要】

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【摘要】本文在CaR(Capital-at-Risk)风险度量的基础上重新讨论金融经济学的核心问题:资本资产定价。按照经典的Markowiz-Sharpe理论体系,在正态分布假设下建立了CaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线一系列结论。　　【关键词】CaR;资产配置;资本资产定价模型

【作者】

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张琳

【出处】

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大众商务·下半月

【发表日期】

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2010年2期

【关键词】

：

CAR 资产配置资本资产定价模型

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　　【摘要】本文在CaR(Capital-at-Risk)风险度量的基础上重新讨论金融经济学的核心问题:资本资产定价。按照经典的Markowiz-Sharpe理论体系,在正态分布假设下建立了CaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线一系列结论。
　　【关键词】CaR;资产配置;资本资产定价模型

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