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本文讨论根据极值理论计算金融市场风险重要量度－受险价值的一种新方法，给出了金融组产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式，并以此为基础提出了确定临界值并估计ＶａＲ的“两次子样试算法”，最后用１９７１－１９９８年的日元／美元率６７００多个历史数据验证在极端条件下用ＥＶＴ估计ＶａＲ具有高的准确性。