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本文采用购买力平价（PPP），国际费雪效应（IFE）和一般购买力平价模型（G—PPP）对深受亚洲经济危机打击的韩元的长期均衡性进行经验研究。在计量方法上，首先运用增广的迪基一富勒检验（ADF）对真实汇率进行稳定性检验；其次运用Engle—Granger两步法对购买力平价再次进行验证，并检验两国间利率差的变化是否对汇率变化产生影响；最后采用Johansen的多变量协整分析方法，对5组真实双边汇率间的长期均衡关系进行检验。检验结果表明：第一，通过对整个样本和亚洲经济危机以前的样本分析，证实了韩国和主要发达国家