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本文基于MF—DFA方法，对上证综合指数（代表沪市）和深圳成份指数（代表深市）的多重分形特征作了实证分析与比较。结果表明，沪深两市均存在多重分形特征，而且前者更加明显。进一步分析了沪深两市多重分形的成因，认为沪市的多重分形特征更多由长记忆性所致，而深市的多重分形性更多依赖于其分布。同时发现，随着金融市场的逐步完善，沪市的多重分形特征逐步减弱。