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考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式.该模型也可应用于其他期权的定价.
混合次分数布朗运动下交换期权的定价
【摘 要】
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考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分
【机 构】
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苏州市职业大学商学院,湖南大学经贸学院
【出 处】
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苏州市职业大学学报
【发表日期】
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2018年2期
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