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运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）国际大米价格收益率序列具有显著的波动集聚性,
基于ARCH族模型的国际粮食价格波动特征分析
【摘 要】
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运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）
【机 构】
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台州职业技术学院
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2017年6期
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一、引言改革开放以来，我国一直推行需求管理政策，力求通过扩大消费和投资来促进我国经济的发展。需求管理型的经济政策促进了我国经济的腾飞和人民生活水平的提高。然而，在经历