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本文在风险中性条件下,利用鞅方法,导出基于同一主体的两种认股权证的定价模型.此模型可以避免传统随机微分方程中偏微分方程的繁琐求解过程及无封闭解的情况,方法简明、易于操作.本文还比较了此定价模型与Black-Scholes定价模型.
基于同一主体的多种认股权证定价模型及其比较
【摘 要】
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本文在风险中性条件下,利用鞅方法,导出基于同一主体的两种认股权证的定价模型.此模型可以避免传统随机微分方程中偏微分方程的繁琐求解过程及无封闭解的情况,方法简明、易于
【机 构】
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重庆大学
【出 处】
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山西财经大学学报
【发表日期】
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2007年z1期
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