【摘 要】
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因果分析是数据挖掘领域重要的研究课题之一.由于传统的Granger因果模型难以准确识别多变量系统的非线性因果关系,本文提出一种基于Hilbert-Schmidt独立性准则(Hilbert-Schmidt independence criterion,HSIC)的组Lasso模型的Granger因果分析方法.首先,利用HSIC将输入样本和输出样本映射到再生核Hilbert空间,克服了传统的Granger因果模型不能应用于非线性系统的缺陷.然后,建立具有组Lasso约束的回归模型,对多变量及其组派生变量进行因
【机 构】
:
大连理工大学电子信息与电气工程学部,大连理工大学工业装备智能控制与优化教育部重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(61773087),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT20LAB114,DUT2018TB06)。
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因果分析是数据挖掘领域重要的研究课题之一.由于传统的Granger因果模型难以准确识别多变量系统的非线性因果关系,本文提出一种基于Hilbert-Schmidt独立性准则(Hilbert-Schmidt independence criterion,HSIC)的组Lasso模型的Granger因果分析方法.首先,利用HSIC将输入样本和输出样本映射到再生核Hilbert空间,克服了传统的Granger因果模型不能应用于非线性系统的缺陷.然后,建立具有组Lasso约束的回归模型,对多变量及其组派生变量进行因
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