【摘 要】
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本文结合我国当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,在Vasicek模型基础上进行了改进,给出了跳跃模型.采用交易所7天国债回购利率数据,通过极大似
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本文结合我国当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,在Vasicek模型基础上进行了改进,给出了跳跃模型.采用交易所7天国债回购利率数据,通过极大似然法对构建的跳跃模型进行了实证分析.结果表明:我国短期利率存在显著的跳跃行为,跳跃模型能全面地描述短期利率动态行为中均值回复性、时变波动率以及跳跃行为特征.
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