【摘 要】
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金融工程对均值回归的跳跃扩散的模型首先是应用于利率的预测与定价方面。这方面最早应追溯至Merton对利率的研究以及在由此发展而来的无套利模型,代表作有Hull-White模型、H
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金融工程对均值回归的跳跃扩散的模型首先是应用于利率的预测与定价方面。这方面最早应追溯至Merton对利率的研究以及在由此发展而来的无套利模型,代表作有Hull-White模型、Ho-Lee模型等。Das[1,2]则明确指出了利率市场中的跳跃行为,并且认为可以把跳跃以及非跳跃部分分开估计,各部分相互独立,即复合的跳跃-扩散模型。当然,金融模型都具备有一定的通用性,即只要满足模型的设定条件,价格走势与利率走势也将具备同样的规律,其中就包括电力价格的预测问题。
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