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本文在平行数据模型方差成分的框架下,考虑了横截面内误差项Uit～ARCH(q)的异方差处理方法.给出模型设定的假设检验和参数的一致估计,并利用Monte-Carlo方法验证了本文估计方法优于普通最小二乘估计方法.
平行数据模型中异方差问题的处理——截面内误差项U_(it)～ARCH(q)
【摘 要】
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本文在平行数据模型方差成分的框架下,考虑了横截面内误差项Uit～ARCH(q)的异方差处理方法.给出模型设定的假设检验和参数的一致估计,并利用Monte-Carlo方法验证了本文估计方法
【机 构】
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山东大学经济学院,山东,济南,250100
【出 处】
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方法研究与探讨
【发表日期】
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2010年1期
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