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假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,其中考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例.
随机利率下的再保险与投资策略研究
【摘 要】
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假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,其中考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年6期
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